Los Métodos Estadísticos en el Trading: Las claves para elaborar tu Estratgia

En el siguiente artículo podrás entender la importancia de basar tus operaciones en un método estadístico de trading. Si tienes alguna duda o pregunta sobre los conceptos que encontrarás en el artículo, puedes ponerlo en comentarios.

El trading y la estadística

La estadística nos permite analizar a los mercados de una forma mucho más detallada en comparación con las matemáticas. Los traders utilizan la estadística para analizar los resultados de las estrategias de trading, para así seleccionar aquellas más fiables y rentables.

Existen formas muy complejas para medir la esperanza matemática positiva o negativa de una estrategia de trading. Podemos encontrar softwares que analizan los resultados de una estrategia, como por ejemplo el Análisis de Montecarlo, pero no nos interesa detenernos en este tipo de análisis estadísticos.

Conviene detenernos en el análisis de las series históricas. Analizando la evolución histórica de los mercados donde queremos operar, podemos encontrar ventajas estadísticas que nos permitan obtener una ventaja estadística mediante nuestra estrategia de trading.

Trading estadístico y los casinos

Los casinos y el trading basado en la estadística no tienen prácticamente nada que ver, pero les une el mecanismo que utilizan para obtener beneficios de forma sistemática.

Los propietarios de un casino no pueden saber si un giro en el juego de la ruleta será ganador o perdedor, pero sí que saben que después de haber tirado 50.000 veces la ruleta, obtendrán un beneficio de forma sistemática a su favor. Esto sucede porque los casinos son empresas que ganan gracias a una ventaja estadística.

Ejemplo: ventaja estadística en los casinos

Si tu estás jugando a la ruleta y apuestas a un número, tienes una probabilidad de 1/38 de ganar una tirada cualquiera. Si ganas, recibes 36 veces la cantidad apostada.

En el caso que hicieras 3.800 tiradas y apostaras 1€ por cada una de ellas, podrías ganar 3.800 x (1/38) x 36 = 3.600€. No obstante, si no aciertas perderás la siguiente cantidad: 3.800 x 37/38 x 1 = 3.700€.

Eso significa que, por cada 3.800 tiradas en el juego de la ruleta, el casino obtiene una ventaja estadística de 100€.

En el trading estadístico ocurre exactamente lo mismo, si elaboramos una estrategia con una ventaja estadística en la que obtenemos el 2% de rentabilidad, tendremos que aplicar la estrategia de forma sistemática y realizar una gran cantidad de operaciones para aprovechar dicha ventaja.

Aplicación de la ventaja estadística en el trading

Para aplicar los conocimientos aprendidos sobre ventaja estadística y distribución normal en nuestro trading, debemos entender que las ganancias potenciales por operación deben ser siempre superiores a las pérdidas potenciales.

Si en una estrategia con ventaja estadística arriesgamos 100 para obtener 300 y la operación sale bien, sólo que acertemos el 33% vamos a tener una estrategia rentable.

  • Operación 1: -100
  • Operación 2: -100
  • Operación 3: +300

Resultado: +100

Si aplicamos esta estrategia, obtendremos esta rentabilidad bruta mientras la estrategia funcione. Debemos ir ajustando la estrategia, dado que los mercados van cambiando y la estrategia que nos ha funcionado durante los últimos 2 años, puede no funcionar en el futuro. 

Distribución normal

La distribución normal es un modelo matemático que sirve para representar un gran número de fenómenos sociales, económicos y naturales. A medida que la muestra utilizada aumenta de tamaño, la distribución tiende a dibujar la conocida campana de Gauss.

distribución normal

Por ejemplo, el Coeficiente Intelectual (CI) de la población mundial, sigue una distribución normal. La puntuación de 100 en el CI es la más habitual, mientras que los resultados obtenidos entre los 85 y los 115 puntos son los resultados que obtienen una mayor parte de la población, los cuales se consideran como ‘’normales’’.

A medida que la puntuación aumenta, el número de personas que pertenecen al grupo ‘’superior’’, ‘’dotado’’ y ‘’genio’’, disminuyen de forma exponencial, tal y como podemos observar en el gráfico.

distribución normal CI

La estadística y el mercado aleatorio

Después de este artículo, espero que hayas aprendido que la estadística tiene una gran importancia en nuestra estrategia de trading, la cual debe tener una esperanza matemática positiva que nos permita obtener beneficios de forma repetida. 

No obstante, deberemos trabajar especialmente el factor psicológico durante nuestros primeros meses haciendo trading. Nuestra psicología, en la mayoría de casos, es la responsable de que no obtengamos buenas rentabilidades operando, aunque tengamos una buena estrategia.

Esto sucede porque la codicia y el miedo influyen en nuestra estrategia de forma negativa, haciéndonos tomar decisiones impulsivas que afectan directamente a nuestros resultados.

 

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