¿Qué es el Backtesting y cuáles son los Errores Más Habituales?

En el siguiente artículo hablaremos sobre qué es un backtest y la importancia de esta herramienta para asegurar que nuestra estrategia de trading sea rentable. También repasaremos cuáles son los errores más habituales en el momento de hacer un backtest. 

Es clave entender cuáles son aquellos errores más habituales al hacer un backtest, dado que no nos servirá de nada testear nuestra estrategia en base a unas premisas equivocadas. Por eso es importante que tomes nota de lo que vamos a hablar en este artículo, así te asegurarás que el backtest se está realizando de la forma adecuada.

Vamos al tema!

¿Qué es el Backtest?

El Backtest es una herramienta que nos permite comprobar si nuestra estrategia de trading es rentable en un mercado determinado. Por lo tanto, esta herramienta la debemos utilizar después de haber desarrollado la estrategia de trading, y antes de empezar a operar en bolsa.

Nos podemos encontrar con dos tipos de Backtest. El primero consiste en crear una estrategia de trading en base a los parámetros que nos ofrezcan más garantías de éxito encontrados en el Backtest, mientras que en el segundo caso, haremos el Backtest sobre una estrategia previamente creada para certificar su viabilidad. Este último es el más habitual.

Si en el proceso de realizar el Backtesting cometemos errores, los resultados que obtengamos no van a ser válidos y nuestra estrategia puede no funcionar cuando operemos en el mercado. 

Por este motivo es tan importante que conozcas cuáles son los errores más habituales al realizar un backtest. Te los contamos a continuación.

¿Cuáles son los 3 errores más habituales al hacer un Backtest?

  • Datos históricos vs. Datos del broker

En primer lugar, será importante que comprobemos que los datos históricos utilizados en el Backtest sean prácticamente idénticos a los datos que aparecen en la cuenta de nuestro broker.

Este asunto es especialmente relevante para daytrading, dado que en marcos temporales muy bajos, pueden haber variaciones más altas que en gráficos diarios o semanales, como consecuencia de la volatilidad. 

  • Tamaño insuficiente de la base de datos

Un problema habitual es no disponer de suficientes datos históricos para realizar el Backtesting. Mi recomendación es que utilices como mínimo datos históricos de los 2 últimos años en el caso del daytrading. Cuanto mayor sea el histórico, mejor podremos comprobar la viabilidad de nuestra estrategia.

  • No añadir las comisiones al realizar el Backtest

Un error muy habitual es no añadir las comisiones al hacer el Backtest. Este hecho afecta directamente a la viabilidad de la estrategia, sobretodo en estrategias de daytrading donde la cantidad de operaciones es muy elevada, y el importe de las comisiones es muy significativo.

Para no complicar en exceso el Backtest, mi consejo es que fijéis un coste medio de las comisiones en función a las tarifas de vuestro broker, con el objetivo de que el impacto de las comisiones se acerque lo máximo posible a la realidad.

Cuestiones a tener en cuenta en el Backtest

Cuando hacemos un Backtest, utilizamos datos históricos para comprobar cómo se hubiera comportado nuestra estrategia en el pasado. Como es lógico, los parámetros en el futuro pueden ser distintos a los del pasado, pero para hacer este tipo de tests, los únicos datos inalterables y a los que tenemos acceso son a las series históricas.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta, es que los errores que cometemos en el Backtest suelen ser más al alza que a la baja, dando lugar a resultados más positivos en el papel que en la realidad.

Para evitar este tipo de trampas, cuando dudamos si hubiéramos entrado o no en una operación, os recomiendo que no la contéis. Actuando de esta forma más conservadora, si la estrategia sigue siendo rentable, la estrategia será mucho más robusta.

¿Qué programa para Backtester puedo utilizar?

Tal y como os indiqué en el primer módulo en el que hablé sobre plataformas de trading, personalmente utilizo el programa Forex Tester para comprobar mis estrategias. Si alguien quiere utilizar el mismo programa que yo, os dejo el link a continuación, donde podréis encontrar la versión gratuita.

 

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